R trading strategies

Eu sou muito novo para a R e tentando testar uma estratégia que eu já programei no WealthLab. Várias coisas que eu não entendo (e isso não funciona obviamente). Eu não entendo os Close Prices muito bem num vetor. Ou algum tipo de vetor, mas começa com a estrutura e eu realmente não entendo o que essa função faz. É por isso que minha série, 1 chamada provavelmente não funciona. N ltnrow (série) também não funciona, mas eu preciso disso para o loop. Então, acho que se eu receber essas 2 perguntas respondidas, minha estratégia deveria funcionar. Estou muito agradecido por qualquer ajuda ... R parece bastante complicado, mesmo com a experiência de programação em outras línguas, sim, eu copiei algumas linhas de código deste tutorial e realmente não entendo essa linha. Eu significo séries, 1 eu pensei que aplicaria a função f na quotcolumnquot 1 da série. Mas, uma vez que esta série possui alguns complementos com estrutura, etc. não funciona. Eu estou falando sobre este tutorial: r-bloggersbacktesting-a-trading-strategy ndash MichiZH Jun 6 13 em 14: 22Como uso o oscilador Williams R para criar uma estratégia de negociação forex Os osciladores Momentum, como o indicador Williams R, são usados ​​no mercado Forex Para determinar a força de uma tendência atual e, mais importante, identificar quando essa tendência pode estar se preparando para uma reversão. Uma estratégia comum para prever a reversão usando o oscilador Williams R é procurar momentos em que os sinais de momentum diferem da ação do preço. Essa contradição, chamada de divergência, ocorre quando o preço continua a atuar em linha com a tendência atual enquanto o oscilador mostra as tendências de leituras na direção oposta. Por exemplo, a divergência de alta ocorre em uma tendência de baixa quando o oscilador Williams R começa a imprimir mais baixos enquanto o preço continua a atingir novos baixos inferiores. O aumento nas leituras de Williams R indica que o preço foi fechado mais perto do seu período alto do que anteriormente, em vez de atingir consistentemente novos mínimos a cada dia. Por outro lado, a divergência de baixa ocorre em uma tendência de alta quando o preço continua a subir, enquanto as leituras de Williams R começam a mergulhar, indicando que o preço está se fechando mais para o período alto. Os sinais de divergência são considerados mais significativos quando ocorrem enquanto os osciladores de momentum refletem condições de sobrecompra ou sobrevenda. As condições são muitas vezes sinais de que a tendência atual se estendeu demais e pode não ter o impulso necessário para continuar, abrindo a porta para a reversão. Ao usar o oscilador Williams R, as leituras entre 0 e -20 são consideradas sobrecompra, enquanto as entre -80 e -100 são consideradas sobrevendidas. Ao negociar no mercado cambial usando sinais divergentes de Williams R, primeiro procure um par de moedas que tenha exibido uma tendência particularmente longa ou prolongada. Idealmente, a tendência está a aproximar-se de uma área anterior de suporte ou resistência, que oferece terreno fértil para reversão. Procure leituras de Williams R dentro das gamas de sobrecompra ou sobrevenda. A evidência corroborante de reversão de outros indicadores de momentum, como o RSI do índice de força relativa, acrescenta credibilidade ao sinal. O volume crescente é outro bom sinal de esgotamento da tendência. Se o preço continuar a seguir a tendência, enquanto as leituras de momento divergem, use esse sinal para sair das posições atuais ou entre novas para melhor aproveitar a reversão iminente. Saiba mais sobre a Williams R e como esse oscilador de momentum é usado pelos investidores para identificar potenciais reversões e planejar. Leia Resposta Aprenda a fórmula para calcular o indicador Williams R, um oscilador semelhante ao oscilador estocástico e o. Leia a resposta Compreenda o indicador de momento técnico Williams R e como é comumente utilizado por comerciantes e analistas de mercado. Leia Resposta Saiba mais sobre o Williams R e quais outros indicadores complementam esse oscilador de impulso na criação de um comércio efetivo. Leia Resposta Leia sobre as mudanças técnicas que Larry Williams fez em suas ferramentas de negociação, do oscilador Williams R para o Ultimate. Ler Resposta Obter uma compreensão básica do oscilador estocástico e como este indicador técnico foi projetado para prever inversões. Leia Resposta O capital de giro é uma medida tanto da eficiência de uma empresa como de sua saúde financeira de curto prazo. O capital de giro é calculado. A Agência de Proteção Ambiental (EPA) foi criada em dezembro de 1970 sob o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon. O. Um regulamento implementado em 1 de janeiro de 1994, que diminuiu e eventualmente eliminou as tarifas para incentivar a atividade econômica. Um padrão contra o qual o desempenho de um fundo de segurança, fundo mútuo ou gerente de investimentos pode ser medido. Carteira móvel é uma carteira virtual que armazena informações do cartão de pagamento em um dispositivo móvel. 1. O uso de vários instrumentos financeiros ou capital emprestado, como a margem, para aumentar o retorno potencial de um investimento. A Matemática Financeira e Modelagem II (FINC 621) é uma classe de nível de pós-graduação que atualmente é oferecida na Universidade Loyola em Chicago durante a Quarto de inverno. O FINC 621 explora tópicos em finanças quantitativas, matemática e programação. A classe é de natureza prática e é composta de uma conferência e de um componente de laboratório. Os laboratórios utilizam a linguagem de programação R e os alunos devem enviar suas atribuições individuais no final de cada aula. O objetivo final do FINC 621 é fornecer aos alunos ferramentas práticas que possam usar para criar, modelar e analisar estratégias de negociação simples. Alguns links R úteis Sobre o Instrutor Harry G. é um comerciante quantitativo sênior para uma empresa comercial de HFT em Chicago. Ele possui um grau master8217s em Engenharia Elétrica e um mestrado em Matemática Financeira da Universidade de Chicago. Em seu tempo livre, Harry ensina um curso de graduação em finanças quantitativas na Universidade Loyola, em Chicago. Ele também é o autor de Quantitative Trading com R.